Blog do Professor Erik Figueiredo

Personagens

2010-09-22T09:18:00.002-03:00

Como prometido, vou manter a regularidade das postagens. Vez por outra destacarei um pesquisador da área de econometria. O Cara da vez é o Eric Ghysels:

http://www.unc.edu/~eghysels/index.htm

Vasculhem os seus papers e vejam que, como de costume, ele disponibiliza algumas rotinas computacionais.

Mini-curso de R

2010-09-18T11:45:00.001-03:00

Data:
16/09/2010

Dos dias 16 a 21 de setembro o departamento de Estatística da UNICAMP contará com a presença do professor Dr. John W. Emerson de Yale University, USA - Department of Statistics.
Para maiores informações sobre as áreas de pesquisa do professor. Veja

http://www.stat.yale.edu/~jay/

O programa das atividades é resumido em um Mini-curso sobre R com aplicações:

CONFERENCE TITLE: Topics in Data Analysis and Computational Statistics with R

SHORT CONFERENCE SUMMARY: This mini-conference will cover a wide range of topics at many different levels. First, a data analysis case study will provide an enjoyable exploration of nationalistic bias in Olympic judging, demonstrating the strengths of the R environment for work in applied statistics. The core sessions will introduce essential aspects of the R programming environment and advanced features of the package management system (including the C/C++ interface). The
concluding session will address scalable strategies for computing with massive data sets. Topics within the sessions will include Bayesian change point analysis; parallel programming with shared memory; and a few massive data examples (the Netflix data; the Airline On-time Arrival data; and efficient Landsat satellite data management with R).

FRIDAY 17 SEPTEMBER
Sala 253

14h00 Opening Data Analysis Case Study: "A Study of Olympic Judging."
Audience: anyone, wide audience, accessible to both students and researchers)

15h30 Coffee Break

16h00 Conference Overview: A preview of topics to be covered in the subsequent talks.
Audience: anyone who might come to any of the talks Monday/Tuesday.

MONDAY 20 SEPTEMBER
Sala 253

10h00 "Programming in R" -- an advanced introduction to the essentials of the R language.
Audience: anyone interested in R; not intended for advanced R users, though they are welcome.

14h00 "Bayesian Change Point Analysis and the R Package Management System."
Audience: some people with an interest in change point analysis, but also an important talk for R users and developers interested in the package management system and the C/C++ interface and parallel programming. Possible interest from bioinformatics and biostatistics and econometrics.

15h30 coffee Break

TUESDAY 21 SEPTEMBER
Sala 253

10h00 "Scalable Strategies for Computing with Massive Data Sets: The Bigmemory Project." Audience: R package developers and users with massive data sets or interested in topics relating to high-performance computing.

(Super)Série de tempo

2010-09-05T09:36:00.004-03:00

Para aqueles que iniciarão o curso de econometria II nos próximos dias, apresento a maior série temporal do mundo:

O cara apontando para a dita cuja é o professor Claudio Shikida, sócio-proprietário do blog De Gustibus.

Econometria I

2010-05-08T15:55:00.001-03:00

O curso de Econometria I do mestrado em economia inicia na próxima terça. Vejam uma síntese do programa:

Programa: Os seguintes tópicos serão cobertos ao longo do semestre:

1. Introdução ao Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) [Cap. 1 HA]

2. Propriedades em Amostras Finitas [Cap. 1 HA]

3. Testes de Hipótese [Cap. 1 HA]

4. Heterocedasticidade, Aucorrelação e o Método de Mínimos Quadrados Generalizados [Cap 12, 13 GR] e [Cap. 1 HA]

5. Observações In uentes, Multicolinearidade e Especificações [Cap. 1 HA] e [Cap. 8 CT]

6. Relação entre os Métodos de MQO e Máxima Verossimilhança [Cap. 1 HA]

7. Prova 1

8. Regressões e Causalidade [Cap. 2 CT]

9. Endogeneidade e Variáveis Instrumentais [Cap. 4 CT]

10. Método dos Momentos Generalizados: uma Equação [Cap. 3 HA]

11. Método dos Momentos Generalizados: Múltiplas Equações [Cap. 4 HA]

12. Dados em Painel: Conceitos Básicos [Cap. 21 CT]

13. Dados em Painel [Cap. 22 CT]

14. Modelos Binários [Cap. 14 CT]

15. Prova 2

REFERÊNCIAS BÁSICAS

Cameron, A. & Trivedi, P. (2005). [CT] Microeconometrics: methods and applications. New York: Cambridge University Press.

Greene, W. (2000). [GR] Econometric analisys. New Jersey: Prentice-Hall.

Hayashi, F. (2000). [HA] Econometrics. New Jersey: Princeton University Press.

LEITURAS COMPLEMENTARES

Judge, G., Gri ths, E., Hill, R., Lütkepohl, H., Lee, T-C. (1982). The theory and practice of econometrics. New York: Wiley Series in Probability and Statistics.

Wooldridge, J. (2000). The econometrics of cross section and panel data. Cambridge: MIT Press.

Søren Johansen

2010-01-13T19:47:00.002-03:00

Amanhã teremos uma aula sobre cointegração. Sendo assim, nada melhor do que postar a página do professor Søren Johansen:

http://www.math.ku.dk/~sjo/

Boas novas

2009-12-24T09:30:00.003-03:00

Fui contemplado com a bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq. (AQUI)

Persistência no desemprego II

2009-11-09T18:03:00.002-03:00

As alunas interessadas em Histerese podem, e devem, ler o artigo seminal do Olivier J. Blanchard e Lawrence H. Summers:

Hysteresis and the European unemployment problem

Persistência

2009-10-16T17:27:00.001-03:00

Robert Barro discute a persistência das taxas de desemprego neste texto:

The Persistence of Unemployment

O tema de nossa última aula pode ser aprofundado. Boa leitura.

Palestras no PPGE/UFPB

2009-10-09T14:12:00.001-03:00

O professor Marcelo Savino Portugal realizará uma série de palestras no PPGE/UFPB. O tema central é "A Crise Econômica Mundial e a Política Econômica no Brasil". Serão seis encontros:

1) A Crise Financeira Mundial: origens e conseqüências - Terça 13/09 (manhã);
2) A Política Monetária no Brasil: metas de inflação e câmbio flutuante - Quarta 14/09 (manhã);
3) Efeitos da Crise internacional sobre o Brasil: rompendo com o passado - Quinta 15/09 (manhã);
4) A Política Fiscal no Brasil: déficit público; carga tributária; evolução das contas públicas brasileiras; reforma tributária - Sexta 16/09 (manhã);
5) Crescimento Econômico: o curto (demanda) e o longo (oferta) prazo - Segunda 19/09 (manhã);
6) A Governança Política do Brasil: representação política; organização eleitoral; reforma política - Segunda 19/09 (tarde);

O convite está feito.

Francis Diebold entrevista Robert Engle

2009-10-07T21:54:00.002-03:00

Um grande pesquisador entrevistando um prêmio Nobel:

The ET Interview:
Professor Robert F. Engle

P.S.: Engle foi responsável, entre outras coisas, por dois módulos de nosso curso: Modelos ARCH e Cointegração.

Unit root

2009-10-06T22:23:00.003-03:00

Nossa próxima aula: raiz unitária.
Uma dica, o texto do Perron e Campbell

Pitfalls and Opportunities: What Macroeconomists Should Know About Unit Roots

Pierre Perron
John Y. Campbell

Uma curiosidade: o Perron possui um curriculo cadastrado na plataforma Lattes (AQUI).
Quem quiser mandar um email em português para ele, pode enviar, pois ele entenderá.

Modelagem

2009-09-29T18:50:00.002-03:00

Na próxima aula modelaremos a série do IGP-DI de 1944 até os dias atuais. A tarefa não é fácil. Contudo, nossa tarefa será simples. Usaremos apenas modelos ARIMA e ARFIMA.

Começo do curso

2009-09-08T20:57:00.001-03:00

Iniciamos as aulas na quinta-feira. Infelizmente não posso confirmar a reserva do laboratório. Até lá.

Econometria aplicada

2009-08-28T12:54:00.002-03:00

O Adolfo Sachsida iniciou o debate sobre a economia (econometria) aplicada (AQUI).
O Selva, como sempre, pôs um pouco de pimenta na conversa (AQUI). Por fim, mas sem colocar um ponto final na discussão, entra o Márcio Laurini (AQUI)

Início

2009-08-28T12:39:00.002-03:00

Ficarei no mestrado de matemática e estatística da UFRN durante a próxima semana. Por conta disso, as aulas de séries temporais só serão iniciadas na segunda semana de setembro.

Dados não-lineares

2009-08-26T20:05:00.002-03:00

A exploração do Canadian lynx data foi o ponto de partida para o estudo das séries temporais não-lineares:

P.A.P. Moran, "The statistical analysis of the Canadian lynx cycle. I: structure and prediction" Aust. J. Zool. , 1 (1953) pp. 163–173.

Um pouco da história desses estudos pode ser vista AQUI.

AQUI para um estudo recente relacionado ao tema.

Mundaça na metodologia

2009-08-19T22:36:00.001-03:00

A metodologia para o cálculo da série de desemprego será alterada. Isso será bom ou ruim? O Angelo Fasolo discute, tirem suas conclusões. Link AQUI.

Companhia na "Blogosfera"

2009-08-19T22:13:00.006-03:00

Não sou o único, meu ex-professor Ronald Hillbrecht utiliza os blogs como uma ferramenta de ensino (Economia Internacional II e Economia Monetária II). Seu blog pessoal também é uma boa dica: Escolhas e Conseqüências (sem reforma ortográfica, como tem que ser).

ST: Personagens

2009-08-19T21:12:00.000-03:00

Como extrair informações estatísticas de um processo estocástico em uma amostra finita?
A solução para este problema foi fornecida por Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987): Kolmogorov, A. Foundations of the theory of probability. New York: Chelsea, 1950.

Detalhes sobre ele AQUI.

Em 1989 o The Annals of Probability, 17: 945-964 publicou um resumo de sua contribuição para a literatura. Uma lista extensa.

Ninguém melhor do que Kolmogorov para abrir nossa série de "personagens".

Textos para a Aula 01 - Leitura superficial

2009-08-19T20:04:00.001-03:00

Alguns textos serão úteis em nossa aula inicial. Eles servirão como exemplos de aplicações empíricas, dado que os seus conteúdos serão apresentados ao longo do curso.

Contudo, recomendo uma leitura superficial.

São eles:

Utilizando Séries Temporais na Previsão da Arrecadação do Imposto de Renda, Olívio Cordeiro Junior

Macroeconomics and ARCH, James Hamilton, NBER, WP 14151.

Microestrutura Empírica e Mercado - Uma Análise para a Taxa de Câmbio Brl/Us$ Usando Dados de Alta Freqüência, Márcio Laurini, Luiz Furlani & Marcelo Portugal.

Inflação Inercial como um Processo de Longa Memória:
Análise a partir de um Modelo Arfima-Figarch, Erik Figueiredo & André Marques, Estudos Econômicos, 2009.

Test for Strict Stationarity, Luiz Lima & Breno Neri.

Choques transitórios em variáveis econômicas. Erik Figueiredo e Paulo Leite Filho, Economia Aplicada, 2005.

Não-Linearidade e Persistência das Flutuações Econômicas: Evidência Internacional, Erik Figueiredo, Economia, 200.

Empirical Evidence on Convergence across Brazilian States, Luiz Lima, Hilton Notini & Fábio Gomes.

Asymmetric Effects of Monetary Policy in Brazil, Edilean Kleber & Marcelo Portugal, Estudos Econômicos, 2009.

Reconsiderando o efeito Fisher: uma análise de cointegração entre taxas de juros e inflação, Carneiro, Divino & Rocha, Nova Economia, 2003.

Boa leitura.

ST: Início

2009-08-19T13:54:00.000-03:00

Saúdo os alunos da disciplina de Econometria II, PPGE/UFPB, 2009. Serão 15 encontros distribuídos da seguinte forma:

1. Introdução [FY (cap. 1 e 2), MK (cap. 2), HA (cap. 3), MT (cap. 1, 2 e 3)]
2. Modelos ARIMA [FY (cap. 3), HA (cap. 3 e 4), MT (cap. 5)]
3. Aspectos computacionais (ARIMA)
4. Raiz Unitária [MK (cap. 3 e 4), HA (cap. 17)]
5. Mudanças Estruturais e Outliers [MK (cap. 13 e 14)]
6. Aspectos Computacionais (Raiz Unitária)
7. Modelos ARCH, GARCH e extensões [HA (cap. 21), FY (cap. 14), MT (cap. 14)]
8. Aspectos Computacionais (ARCH, GARCH e extensões)
9. Modelagem Não-paramétrica (densidades e regressões) [LR (cap. 1, 2)]
10. Cointegração [MK (cap. 6), HA (cap. 19)]
11. Mudança de Regime [MK (cap. 15)]
12. Vetores Auto-regressivos [HA (cap. 11)]
13. Aspectos Computacionais (Vetores Auto-regressivos)
14. Estudos Empíricos
15. Estudos Empíricos

REFERÊNCIAS
[1] Fan, J., Yao, Q. [FY]. (2005). Nonlinear time series: nonparametric and parametric methods. New York: Springer.

[2] Hamilton, J. [HA]. (1994). Time series analysis. Princeton: Princeton University Press.

[3] Li, Q., Racine, J. [LR]. (2007). Nonparametric econometrics: theory and practice. Princeton University Press.

[4] Maddala, G., Kim, I. [MK]. (2003). Unit roots, cointegration, and structural change. Cambridge: Cambridge University Press, 5 ed..

[5] Morettin, P., Toloi, C. [MT]. (2006). Análise de séries temporais. São Paulo: Edgard Blucher, 2 ed.